摘要：
交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括交易策略、科学的资金管理和良好的风险控制体系。交易系统的最终目的是帮助交易员实现持续稳定赢利。交易学院 www.waih... 交易学院
一、关于交易策略
交易策略相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。投资者在设计交易策略时，需要注意以下这些要点：
1、简单原则：
价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
2、不要过渡优化：
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。
3、捕捉规律性：
市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。
4、不同时期的行情需要采取不同的应对策略。当市场处于趋势的前期，这个时候操作策略主多次空，当市场处于趋势的中期，这个时候的操作策略是高抛低吸，当市场处于趋势的末期，这个时候的操作策略是主空次多。
5、 在趋势的初期一旦建仓成功，务必坚持持有，不从震荡回调当中，眼红短线交易，从持有初期的盈利逐渐扩大收益的时候，可以适当的增加所持有的头寸，这个过程一定要时刻牢记移动止损，把自己的盈利做到最周全的保护。只要不确定趋势反转，则一路持有到最后，当市场确认反转之后，迅速获利离场。只要健康，务必带好止损，做好风控，避免过度交易，有怀疑，迅速离场观望。
二、资金管理规则
1、 每次交易资金回撤，最大幅度严控在10%以内。
2、永远不允许逆势加仓摊低成本，纵然对行情有再大把握。
3、仓位大小与对行情把握相一致，当对行情的把握度较高时应适当的提高仓位，当对市场行情把握较小时尽量不参与或仅仅用小仓位去博弈。
4、交易与否与自身状态相一致，当自己状态不佳、情绪不好，禁止操作，如果出现连续性亏损，停止入市。
三、风险控制体系
风险控制无疑是交易过程中的重中之重，也是老生常谈的一个话题，下面是在实际交易中常用的一些控制风险的心得。
1、量化风险：
对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的，假设10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2%，如果3000买黄豆，2900止损，那只允许买2手，碰到止损正好赔2%（2000元）；如果2950止损，则可以买4手，碰到止损也正好是赔2000元；如果2980止损，甚至可以买10手，当然我们不会去做10手的，毕竟还有别的约束条件，我们的目的就是降低风险，量化风险，2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了2%的损失，没有任何理由能够阻止我们离场。
2、分散风险:
鸡蛋当然不能放同一个篮子里，尤其是期货，如果把资金都投入到一个品种中，那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里：要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。
3、不要去追求过高的回报：
世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐，一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。找一套切实可行的交易模式，制定好严格的风险体系，然后就等着收钱吧。
